European School of Banking Management
Framåt – framåtblickande värde i riskzonen: ett djupt lärande
Milan, Italien
VARAKTIGHET
3 Hours
SPRÅK
Italienska
TEMPO
Heltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
Begär studieavgifter
STUDIEFORMAT
På Campus
Introduktion
Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.
Läroplan
- Vad menas med Value -at -Risk (VaR)
- Monte Carlo-metoden för att simulera en finansiell tillgång
- Exempel på implementering på Excel-kalkylblad
- Monte Carlo-metoden för att simulera en finansiell portfölj
- Exempel på implementering på Excel-kalkylblad
- Long-Short Term Memory (LSTM) nätverk för VaR-beräkning
- Exempelimplementering med Python på Google Colaboratory-plattformen
- Övning: beräkna VaR för en portfölj med tre tillgångar
- Exempel på implementering på Excel-kalkylblad