Marknadsriskhantering
Milan, Italien
VARAKTIGHET
3 Hours
SPRÅK
Italienska
TEMPO
Heltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
Begär studieavgifter
STUDIEFORMAT
På Campus
Introduktion
Kursen är uppbyggd som ett halvdags klassrumspass på tre timmar. Undervisningen i kursen inkluderar en viktig pragmatisk aktivitet med praktisk analys av verkliga fall, föreslagna av studenterna själva, och föremål för plenaranalys och diskussion eller övning under ledning av läraren. Varje halvdag av utbildning frigör 2 utbildningspoäng som är nödvändiga för förnyelse av de certifieringar som utfärdats av skolan (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT).
Läroplan
Definiera marknadsrisk
- Ränterisk
- Aktierisk
- Volatilitetsrisk
- Bytesrisk
- Kreditspridningsrisk
- Varorisk
- Generisk och specifik risk
I modelli per i rischi di mercato
- Varaktighet
- Fördelar och begränsningar
- grekisk
- Delta
- Theta
- Rho
- Vega
- Räckvidd
- VaR (Value at Risk)
- Universell
- Global
- Probabilistiskt
- Uttryckt med en förlust av pengar
- Beyond VaR: Expected Shortfall
- Definition av portfölj
- Handelsbok
- Bankportfölj (Banking Book)
Regleringar för marknadsrisk
- Kapitalkrav
- Tillsynskapital
- RWA (riskvägd tillgång)
- Tillsynskontroll
- Marknadsdisciplin
- Räntebärande värdepapper
- Aktier
Hantera marknadsrisker
- RAF (Risk Appetite Framework)